Известная норвежская фигуристка Соня Хени родилась 8 апреля 1912 года в городе Кристиания, нынешнем Осло. Ее отец, Вильхем Хени, был преуспевающим скорняком, его жена Селма – домохозяйкой. Соня сначала занималась лыжным спортом, а затем вслед за старшим братом увлеклась фигурным катанием. Отец нанимал ей лучших педагогов, включая известную русскую балерину Тамару Карсавину.
В возрасте девяти лет Соня Хени выиграла чемпионат Норвегии, а в 11 лет стала восьмой на зимних Олимпийских играх 1924 года. На первенстве мира 1926 года финишировала второй.
На чемпионате мира 1927 года Соня Хени включила в свое выступление движения выдающейся русской балерины Анны Павловой. Под музыку из балета "Лебединое озеро" Соня выиграла первый из десяти завоеванных ею титулов чемпионки мира (1927-1936).
В 1928 году Соня Хени выиграла свою первую золотую олимпийскую медаль. В произвольной программе она выполнила тогда 19 прыжков.
В течение своей спортивной карьеры Хени трижды завоевывала олимпийское золото (1928, 1932, 1936), став первой и на текущее время единственной трехкратной олимпийской чемпионкой по фигурному катанию среди женщин-одиночниц.
Соня Хени также выигрывала подряд шесть Чемпионатов Европы (1931-1936).
После Чемпионата мира 1936 года Соня Хени рассталась с любительским статусом и начала карьеру профессионального исполнителя в ледовых шоу. Первоначально выступала в шоу "Голливудское ревю льда", с 1950 года проводила свои собственные туры под названием "Ревю льда Сони Хени".
Соня Хени получила известность и как киноактриса. В кино она дебютировала в 1927 году маленькой ролью в норвежском фильме. Начиная с 1936 года Соня Хени снялась в 12 голливудских фильмах и еще в двух появилась в роли самой себя. Среди ее голливудских работ фильмы "Одна на миллион" (1936), "Удачная посадка" (1938), "Все происходит ночью" (1939). Наибольшую известность получил фильм "Серенада солнечной долины" (1941).
В 1941 году она получила американское гражданство.
Соня Хени была трижды замужем. Вместе с третьим мужем, богатым норвежским судовладельцем и меценатом Нильсом Унстадом Хени основала Художественный центр современного искусства "Henie-Onstad".
В середине 1960-х годов у Хени была диагностирована лейкемия. 12 октября 1969 года она скончалась.
Соня Хени и ее муж похоронены в Осло перед Художественным центром "Henie-Onstad".