БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости, Мария Князева. Финальные результаты вторых масштабных стресс-тестов европейских банков в период глобального кризиса оказались схожи с итогами тестов 2010 года - сейчас их не прошли восемь банков, тогда как годом ранее - семь, однако условия тестирования этого года были жестче прошлогодних.
Тесты проводила Европейская банковская организация (EBA). Они оценивали показатель ключевого капитала первого уровня (core tier 1 capital), включающего акции и нераспределенную прибыль, он уже прошлогоднего показателя. Минимальный порог для тестов - соотношение этого капитала к взвешенным по риску активам в 5%. Этот уровень не является законодательно-обязательным для банков ЕС. В прошлом году учитывался капитал первого уровня (tier 1 capital), а порог для тестов составляла 6%.
Показатель ключевого капитала первого уровня основан на существующем определении капитала первого уровня за вычетом отчислений на участие в финансовых учреждениях и не учитывает гибридные финансовые инструменты, включающие привилегированные акции.
Математика
Тесты 2011 года выявили, что у 8 из 91 банков (которые не набрали порогового значения в 5%) недостаток капитала в случае реализации негативного сценария развития экономики составит 2,5 миллиарда евро в течение ближайших двух лет.
При этом 16 банков прошли тесты буквально на грани - в случае негативного развития экономической ситуации их капитал первого уровня опустится до диапазона от 5% до 6%. Большинство банков (по 18 в каждой группе) прошли тесты с результатами свыше 10% и от 6% до 7%.
Протестированные банки на конец 2010 года имели средний показатель ключевого капитала 8,9%. Он учитывает примерно 160 миллиардов евро государственной поддержки банков, оказанной странами ЕС в 2010 году.
ЕВА проводила оценку кредитных учреждений на основе результатов их деятельности за 2010 год. Однако была учтена докапитализация ряда банков в первые четыре месяца 2011 года на общую сумму 50 миллиардов евро. Без нее тесты по критерию в 5% не прошли бы 20 банков, а их потребность в капитале была бы 26,8 миллиарда евро в 2011-2012 годах.
Без учета капиталовложений текущего года, средний уровень достаточности ключевого капитала протестированных банков составил бы 7,4% на конец 2010 года. С учетом докапитализаций, но в случае развития негативного сценарий в экономике ЕС, этот показатель опустится на 1,2 процентных пункта от уровня конца 2010 года - до 7,7% в течение 2011-2012 годов. За это время объем ключевого капитала первого уровня сократиться, таким образом, на 163 миллиарда евро, свидетельствует сообщение ЕВА.
География
В восьмерку европейских банков, не прошедших тесты, вошли пять испанских банков, два греческих и один австрийский. Таким образом, все банки Португалии - одной из проблемных стран ЕС, тесты выдержали. В число 16 банков, не успешно сдавших тесты, вошло семь испанских, два немецких, два греческих, два португальских, и по одному банку Кипра, Италии и Словении.
Бундесбанк, центральный банк крупнейшей экономики ЕС, с удовлетворением отметил, что все немецкие банки прошли стресс-тесты.
Потребности
Протестированным банкам ЕС понадобится дополнительно 407 миллиардов евро резервов за 2011 и 2012 годы в случае реализации негативного сценария развития макроэкономической ситуации. В частности, в 2011 году им может потребоваться 210 миллиардов евро, в 2012 году - 197 миллиардов. Доходы банков и в 2011 и в 2012 годах окажутся на несколько миллиардов евро ниже резервов. Таким образом, банки в целом выйдут в убыток. Совокупная прибыль до резервов (операционная прибыль) составит 180 миллиардов евро за 2011-2012 годы, упав на 28% против показателя 2009-2010 годов, составившего примерно 250 миллиардов евро.
В случае нормального развития ситуации, объем резервирования может составить в 2011 году - около 125 миллиардов евро, в 2012 году - около 100 миллиардов евро.
История
EBA подчеркивает, банки, которые не прошли стресс-тесты, обязаны в трехмесячный срок представить властям план повышения капитализации, который должен быть реализован до конца 2011 года. Продление этих сроков может быть оправдано лишь в том случае, если рыночные условия слишком жесткие.
Регуляторам также следует потребовать от тех банков, которые успешно прошли стресс-тесты, повышать уровень капитализации в дальнейшем, в том числе ограничивая выплаты по дивидендам и обеспечивая приток денежных средств. Банки должны будут представить проекты по повышению своего капитала до 15 октября, на реализацию которых им будет отведено девять месяцев (крайний срок - 15 апреля 2012 года).
До 31 октября текущего года власти стран ЕС должны будут представить в EBA обзор всех предложенных банками проектов, которые будут изучены экспертами организации. При этом она будет проводить тщательный мониторинг реализации этих проектов, по итогам которого в феврале и июне 2012 года будут изданы специальные отчеты.
Экономика
Весной EBA сообщила, что взяла за основу для стресс-тестов прогнозы развития экономики ЕС, сделанные осенью 2010 года. Базовый сценарий предполагает рост ВВП ЕС на 1,7% в 2011 году и на 2% - в 2012 году, безработицу на уровне 9,5% в 2011 году и около 9% - в 2012 году, дефицит бюджета - 5% ВВП и 4,25% соответственно. Соотношение американской валюты к единой европейской достигнет 1,39 доллара за евро в 2011 году и останется стабильным в 2012 году против уровня в 1,33 доллара за евро в 2010 году.
Ухудшенный, стрессовый сценарий предполагал сокращение ВВП в ЕС в 2011 году на 0,4%, а в 2012 году - нулевой рост, безработицу в Союзе - 10,0% и 10,5%. Он учитывал скачек доходностей долгосрочных суверенных бондов в первом квартале 2011 года.
