МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В последнее время в российской банковской системе все больше начинает ощущаться нехватка капитала, хотя, по меннию экспертов «РИА-Аналитика», до опасной ситуации с возможным массовым нарушением кредитными организациями нормативов достаточности еще далеко.
Норматив достаточности капитала Н1 в российской банковской системе продолжил свое снижение, составив на 1 мая 2012 года 14.3% (минимальное допустимое ЦБ значение – 10%), что на 0.3 процентного пункта ниже, чем на 1 апреля 2012 года и на 0.4 процентного пункта меньше, чем на 1 января 2012 года. Таким образом, процесс снижения достаточности капитала, начавшийся в 2010 году, несмотря на некоторое замедление, не собирается останавливаться.
Ситуации достаточностью капитала в банковской системе крайне неоднородна, внутри банковского сектора существует сильная дифференциация по показателям достаточности капитала, а также по динамике этого показателя. Поэтому для анализа ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты Центра экономических исследований «РИА-Аналитика» провели анализ банков РФ по достаточности капитала на 1 мая 2012 года. В исследование включены данные по 864 банкам, которые опубликовали свою отчетность согласно формам №134 и №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России от 25.05.2010 № 72-Т. В соответствии с методикой исследования банки ранжируются по значению норматива достаточности капитала на последнюю отчетную дату.
Основное влияние на норматив достаточности капитала оказывает динамика собственного капитала. В апреле 2012 года собственный капитал российских банков вырос на 0.3%, что меньше, чем в марте 2012 года, когда рост составил 2.1%, но заметно больше февраля, когда динамика и вовсе была отрицательной (-0.2%). Из числа проанализированных 864 банков рост собственного капитала в апреле продемонстрировали 535 кредитных организаций, снижение наблюдалось у 307-ми банков. Данные показатели хуже, чем в первом квартале, когда собственный капитал увеличился более чем у 600 банков.
Лидерами по абсолютному приросту собственного капитала в апреле стали ОАО «Сбербанк России» (+12.7 млрд руб.), ОАО Банк ВТБ (+4.8 млрд руб.), АКБ «Абсолют Банк» (+4.7 млрд руб.) и ЗАО «Райффайзенбанк» (+3.3 млрд руб.). При этом наибольшее падение показали ОАО «Россельхозбанк» (-17.9 млрд руб.), ОАО АКБ «Росбанк» (-2.3 млрд руб.), ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» (-1.5 млрд руб.), ЗАО КБ «Ситибанк» (-1.4 млрд руб.), ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (-1.4 млрд руб.). Таким образом, лидеры и по приросту, и по падению собственного капитала входят в одну группу – государственные и иностранные банки.
Если же сравнивать банки по наибольшим темпам роста и снижения собственного капитала, то здесь список состоит целиком из небольших кредитных организаций. Ведущими банками по динамике прироста собственного капитала стали ОАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» (+143% или 0.46 млрд руб.), ЗАО «АМИ-БАНК» (+107% или 0.57 млрд руб.) и ОАО АБ «Народный банк РТ» (102% или 0.09 млрд руб.). Лидером по падению, значительно опередив остальные банки по темпам сокращения собственного капитала, стал ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк», собственный капитал которого сократился почти в 6 раз. По мнению экспертов «РИА-Аналитика», причиной резкого падения собственного капитала у ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» является не убытки, а, вероятнее всего, выплата 1.5 млрд руб. нераспределенной прибыли предшествующих лет в виде дивидендов в пользу главного акционера – ОАО Банк «Петрокоммерц».
Единственным нарушителем норматива достаточности в апреле оказался Новикомбанк, один из крупнейших банков страны – на 1 апреля 2012 года данный банк занимал 51 место в рейтинге РИА-Аналитика по размеру активов. В апреле Новикомбанк не выполнял требования по достаточности капитала в течение 14 рабочих дней подряд, показав минимальное значение (9.06%) 18 апреля. По информации Новикомбанка, ЦБ РФ был заранее поставлен в известность о возникновении подобной ситуации, вызванной техническими причинами (договоры на субординированные кредиты от «Лады-Кредит» были расторгнуты, а новый от «Рособоронэкспорта» еще не был получен, кроме того, не сразу прошла регистрация допэмиссии акций в пользу банка «Лада-Кредит»). В целом в результате предпринятых действий Новикомбанка, направленных на увеличение собственного капитала, значение норматива достаточности Н1 на 1 мая 2012 года планово вышло к нормальному показателю в 12%.
В качестве негативной тенденции можно отметить рост числа банков, испытывающих дефицит собственного капитала. Согласно расчетам экспертов «РИА-Аналитика», на 1 мая 2012 для 15.2% банков дефицит собственного капитала оказался актуальной проблемой, что на 3.7 процентного пункта больше аналогичного показателя на 1 января 2012 года. Для сравнения, на 1 апреля 2011 года таких банков было всего 6.5%. Таким образом, ситуаци с нехваткой капитала постепенно усугубляется.
Крайне низкий показатель норматива достаточности (менее 11%) на 1 мая 2012 года имеет 32 банка или 3.7% от числа включенных в исследование, что также больше чем в январе 2012 года, когда таких кредитных организаций оказалось 1.8%. Число банков, испытывающих острую нехватку капитала, продолжает расти, что в среднесрочной перспективе может активизировать процесс привлечения банками акционерного капитала, в том числе, за счет привлечения новых собственников.
Ситуация с достаточностью капитала у крупнейших банков страны хуже, чем в банковской системе в целом. Дефицит собственного капитала наблюдается у 38% банков (из 100 крупнейших), очень низкое значение норматива достаточности – у 9% банков, что больше средних показателей по банкам страны в 2.5 раза. Невысокие значения Н1 являются естественными для крупных кредитных организаций по причине более эффективного использования капитала. В то же время ограничения на дальнейший рост, накладываемые слабой капитализированностью крупных банков, открывают возможность для средних по размеру банков, обладающих значительным запасом капитала, «ворваться» в первую сотню и тем самым потеснить нынешних лидеров.
При продолжении роста активов у банков РФ во втором квартале текущего года снижение норматива достаточности, вероятнее всего продолжится. Однако из-за увеличения прибыли, выросшей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15%, рост собственного капитала все больше будет опираться на собственные ресурсы банков, что замедлит снижение норматива достаточности по банковской системе в целом и у отдельных банков в частности. При этом в среднесрочной перспективе при умеренном сценарии развития мировой экономики, по мнению экспертов «РИА-Аналитика», ожидается снижение норматива достаточности капитала по банковской системе в целом до уровня 13-13.5%.
Настоящее исследование не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков. РИА Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего исследования и принятых на его основе решений.
Достаточность капитала банков по состоянию на 1 мая 2012 года в pdf-формате >>
