Москва, 4 окт - РИА Новости. Центр экономических исследований «РИА-Аналитика» составил очередной рейтинг банков России по значению нормативов ликвидности (норматив мгновенной ликвидности – Н2, и норматив текущей ликвидности – Н3) на основе данных ЦБ РФ. В рейтинге представлены данные на 1 сентября 2011 года по 882 банкам, раскрывшим свою отчетность по форме №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России 25.05.2010 №72-Т. Методика рейтинга предполагает обработку и ранжирование данных из форм отчетности №135.
Объем свободной ликвидности в банковской системе в августе заметно снизился, но оставался на высоком уровне. Положительное сальдо операций банков с ЦБ РФ по итогам августа в среднем составило 250 млрд. руб. (против 450 млрд. руб. в июле и 350 млрд. руб. в июне). Однако при этом процентные ставки заметно выросли, что говорит о росте спроса на ликвидные ресурсы. Кроме того, весь август банки привлекали средства в рамках операций прямого РЕПО. То есть ликвидности еще было достаточно в целом, но отдельным банкам ее стало уже заметно нахватать.
В сентябре ситуация с ликвидностью стала намного хуже: процентные ставки по межбанковским кредитам выросли очень значительно, сальдо операций ЦБ с банками оказалось отрицательным впервые с февраля 2010 года, а объем операций прямого РЕПО 28 сентября превысил 200 млрд. руб. Для сравнения последний раз дневной объем операция прямого РЕПО превышал 100 млрд. руб. в январе 2010 года. При этом в 2011 году объем операций за месяц в целом не превышал 50 млрд. руб., а в сентябре 2011 года он составил 1800 млрд. руб.
АКБ "КОДЕКС" (ОАО) оказался единственным банком, который нарушал норматив мгновенной ликвидности в августе. При этом четыре банка нарушали нормативы текущей ликвидности, что превышает их число в июле. Рост числа нарушителей (в июле только один банк нарушал нормативы ликвидности).
АКБ "КОДЕКС" (ОАО) в августе в течение 7 дней нарушал норматив мгновенной ликвидности, и в течение 11 дней у него наблюдалось нарушение норматива текущей ликвидности. В рейтинге этот банк расположился на последнем месте. Эти нарушения привели к тому, что у банка 30 сентября была отозвана лицензия.
Нарушителем норматива в августе стал ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК", у которого в последний год нормативы ликвидности были на невысоком уровне, однако нарушений этот банк в 2011 году не допускал. В середине августа у СЕВЕРГАЗБАНКа три дня наблюдалось нарушение норматива текущей ликвидности. Но к концу месяца ситуация с ликвидностью стабилизировалась и на 1 сентября значение норматива текущей ликвидности составило 57.5%.
Нарушение норматива текущей ликвидности в течение двух дней в августе наблюдалось у АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ" (ЗАО) и ОАО АБ Народный банк РТ".
Анализ распределения ликвидности по банковской системе, несмотря на рост числа нарушителей, свидетельствует об улучшении ситуации. На 1 сентября 81 банк характеризовался достаточно низкими значениями нормативов текущей ликвидности (менее 60%), хотя еще месяцем ранее таких банков было больше ста. Кроме того, банков с очень низкими значениями нормативов текущей ликвидности (55% и менее) по итогам августа стало почти в два раза меньше – 28 на 1 сентября против 51 на 1 августа.
Ситуация с распределением значений нормативов мгновенной ликвидности среди российских банков очень похожая, и так же свидетельствует, что в целом ситуация с ликвидностью улучшилась. На 1 сентября 2011 года 11 банков имели очень низкие (менее 20%) значения норматива мгновенной ликвидности против 12 банков на 1 августа. Банков со значением норматива мгновенной ликвидности в диапазоне 20-30% на 1 сентября было 40 единиц (на 1 августа 55 банков). В относительных величинах доля банков с невысоким значением норматива мгновенной ликвидности на 1 сентября 2011 года резко снизилась до 5.8%, против 7.6% на 1 августа.
Банков, которые одновременно испытывают дефицит как мгновенной, так и текущей ликвидности, в августе также стало заметно меньше. Сопоставив значения обоих нормативов у банков, можно отметить, что на 1 сентября 2011 года всего 16 банков имели низкие значения обоих нормативов, для сравнения на 1 августа их было 27, 1 июля – 20, на 1 июня – 22, а на 1 мая было 25 банков. Интересным выглядит тот факт, что число банков с низкими значениями обоих показателей ликвидности в августе оказалось на самом низком уровне в 2011 году. То есть это может косвенно говорить о том, что распределение ликвидности по банковской системе улучшилось.
Среди крупнейших банков ситуация с ликвидностью в августе развивалась по более негативному сценарию, чем в среднем по стране. На 1 сентября пять банков среди первых 30-ти по активам имели значение норматива текущей ликвидности ниже 60%, против одного банка месяцем ранее. Кроме того, у одного банка значение норматива мгновенной ликвидности было ниже 30%, хотя еще месяцем ранее у всех крупнейших банков значения нормативов мгновенной ликвидности находились на приемлемом уровне.
Наиболее высокие показатели мгновенной и текущей ликвидности на 1 сентября 2011 года демонстрировали ЗАО КБ "Ситибанк", ОАО "БИНБАНК" и ОАО Банк "Петрокоммерц".
По мнению экспертов «РИА-Аналитика», август не принес кардинальных изменений в области ликвидности в банковской системе России. Некоторые показатели свидетельствовали об улучшении, а другие об ухудшении ситуации с ликвидностью. Однако уже в сентябре ситуация резко ухудшилась, и в целом можно констатировать небольшой кризис ликвидности. Вероятнее всего, кризисные явления сентября скажутся на нормативах ликвидности, что найдет отражение в следующем рейтинге.
Рейтинг банков России по значению нормативов ликвидности в PDF-формате >>
