Апокалипсические прогнозы по проблеме плохих долгов в России уже очевидно не оправдаются. В последнее время доля просроченной задолженности заметно снизилась и, скорее всего, продолжит снижаться в 2011 году. Но в то же время как показали результаты рейтинга, подготовленного экспертами "РИА-Аналитика", у ряда банков состояние кредитного портфеля очень плохое - у некоторых кредитных организаций доля просроченной задолженности превышает 70% при 4.7% в среднем по стране.
Рейтинг банков по доле просроченной задолженности на 1 января 2011 года
Центр экономических исследований "РИА-Аналитика" представляет Вашему вниманию рейтинг банков России по доле просроченной задолженности. В рейтинге представлены данные на 1 января 2011 года по 945 банкам России, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письму Банка России № 165-Т.
Одним из важнейших негативных последствий кризиса стало резкое ухудшение состояния кредитных портфелей российских банков. Это в частности выражалось в значительном росте просроченной задолженности. В абсолютном выражении просроченная задолженность выросла в 3.8 раза (с 276 млрд. руб. на 1 октября 2008 года до 1036 млрд. руб. на 1 января 2011 года), а в относительных величинах – с 1.45% до 4.7% на соответствующие даты.
Многие эксперты в 2009 году соревновались в прогнозах относительно доли просроченной задолженности в кредитных портфелях банков. Были прогнозы 10%, а наиболее пессимистически настроенные специалисты прогнозировали 20% и более. С резким ростом просроченной задолженности связывались прогнозы и о следующем витке банковского кризиса. Однако реалии оказались несколько иными. Катастрофы не произошло. С середины 2010 года наблюдается постепенное снижение доли просроченной задолженности из-за быстрого роста кредитного портфеля, а с октября началось снижение абсолютного объема просроченной задолженности, что явилось результатом улучшения состояния экономики, а также списания части задолженности банками, пролонгирования кредитов и выводу их за балансы. В результате на 1 января 2011 года доля просроченной задолженности по банковской системе снизилась до уровня 4.679%, однако это по-прежнему намного выше докризисных значений. Основной вклад в сокращение доли просроченной задолженности 2010 году внесло улучшение кредитного портфеля юридическим лицам (нефинансовым организациям), доля просроченной задолженности по таким ссудам за год уменьшилась на 0.8 процентных пункта (с 6.1% на 1 января 2010 года до 5.3% на 1 января 2011 года). В то же время в платежной дисциплине физических лиц, напротив, наблюдалось некоторое ухудшение. Если на начало 2010 года доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам составляла 6.8%, то на конец 2010 года – 6.9%.
В целом декабрь 2010 года стал седьмым месяцем подряд, когда доля просроченной задолженности снижалась, что говорит о заметном улучшении ситуации с качеством кредитного портфеля у российских банков.
Анализируя результаты рейтинга, можно отметить неоднородное распределение банков по доли просроченной задолженности. Причем связи между размером банка и состоянием кредитного портфеля нет. То есть среди банков, включенных в рейтинг, есть большие и маленькие банки с низкой просроченной задолженностью, а также различные по размеру банки с высокой долей просроченной задолженности. Таким образом, можно сделать вывод, что качество управления кредитным риском в современных российских условиях очень слабо зависит от размеров банков. Поэтому укрупнение в банковском секторе, о котором много говорят в последнее время, вряд ли существенным образом скажется на снижении кредитных рисков в банковской системе.
На 1 января 2011 года 122 банка не имели просроченной задолженности. Среди банков с нулевой и очень низкой долей просроченной задолженности, крупнейшими банками, как правило, являются дочки иностранных банков: ООО "Дойче Банк", ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", Креди Агриколь КИБ ЗАО, "Натиксис Банк (ЗАО)", ЗАО КБ "Свенска Хандельсбанкен", ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", ООО "Банк ПСА Финанс РУС" и другие. Таким образом, можно констатировать, что большая часть дочек иностранных банков придерживается в России очень консервативной политики в области рисков.
Анализ выявил, что среди десяти крупнейших банков России нет ни одного у кого доля просроченной задолженности составляет более 8%, что является неплохим показателем, если учесть, что максимальная доля просроченной задолженности среди российских банков превышает 75%. Среди десяти крупнейших банков только ОАО "Промсвязьбанк" имеет долю просроченной задолженности больше 7%, а ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО Банк ВТБ на 1 января 2011 года демонстрируют долю просроченной задолженности на уровне чуть выше 5%. У остальных крупнейших банков более низкие значения этого показателя.
Кроме того обращает на себя внимание очень высокая доля (почти 70%) просроченной задолженности по кредитам физическим лицам у Банка ВТБ. Это объясняется тем, что при создании розничной дочки ВТБ 24 весь портфель кредитов физических лиц был передан из ОАО Банк ВТБ в ВТБ 24 (ЗАО) кроме тех ссуд, по которым были проблемы. На данный момент ВТБ не выдает новые ссуды физическим лицам, а оставшиеся в портфеле кредиты физических лиц составляют всего лишь 0.002% от всего объема кредитов. Поэтому высокое значение доли просрочки по кредитам физическим лицам в данном случае не говорит о плохом качестве кредитного портфеля банка ВТБ в целом.
Обращаясь к последним строчкам рейтинга, можно отметить, что доля просроченной задолженности у ряда банков находится на крайне высоком уровне. ЗАО КБ "ИС Банк" и Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО имеют просроченную задолженность в объеме более 70% ссудного портфеля, то есть две трети кредитов банкам фактически не вернули. КБ "Информпрогресс" (ООО), ОАО "Губернский банк "Тарханы" не досчитались на данный момент 50% кредитов. А еще 12 банков имеют долю просроченной задолженности более 20%.
Если остановится на динамике просроченной задолженности в декабре, то можно отметить, что у 501 банка (то есть у 53% всех банков, включенных в рейтинг) доля просроченной задолженности сократилась, а у 334 банков она возросла. При этом среди крупных банков значительнее всего доля просроченной задолженности сократилась у ОАО КБ "Стройкредит" с 26.4% на 1 декабря 2010 года до 13.1% на 1 января 2011 года, у АКБ "СОЮЗ" (ОАО) с 22.9% до 13.8%, у КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) с 8.8% до 2.9% и у ОАО АКБ "Связь-Банк" с 11.0% до 6.1%. При этом в декабре заметнее всего росла просроченная задолженность у небольших банков, например ООО "Первый Клиентский Банк" увеличил в декабре долю просроченной задолженности на 19.2 процентных пункта до 30%, ОАО "Международный торгово-промышленный банк" на 19.1 процентных пункта до 32%, а у ЗАО "Челябкомзембанк" доля просроченной задолженности возросла с 22.2% на 1 декабря 2010 года до 37.6% на 1 января 2011 года.
В целом в последнее время ситуация с просроченной задолженностью в частности и качеством кредитного портфеля в целом в российской банковской системе улучшается, но по-прежнему существуют два полюса – банки с минимальной просроченной задолженностью и банки с крайне высокой просроченной задолженностью. Поэтому нельзя говорить, что кризис плохих долгов преодолен полностью, так как остались многочисленные очаги этого "пожара".
В данный рейтинг включены российские банки, которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У от 27.03.1998 и Письму Банка России № 165-Т от 21.12.2006.
Доля просроченной задолженности определялась на основе опубликованных форм отчетности №101 как результат деления просроченной задолженности на объем просроченной.
Для целей рейтинга ссудная задолженность рассчитывалась как сумма строк оборотной ведомости (форма 101):
20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 32001 + 32002 + 32003 + 32004 + 32005 + 32006 + 32007 + 32008 + 32009 + 32010 + 32101 + 32102 + 32103 + 32104 + 32105 + 32106 + 32107 + 32108 + 32109 + 32110 + 32201 + 32202 + 32203 + 32204 + 32205 + 32206 + 32207 + 32208 + 32209 + 32210 + 32301 + 32302 + 32303 + 32304 + 32305 + 32306 + 32307 + 32308 + 32309 + 32310 + 32401 + 32402 + 40308 + 40310 + 44101 + 44102 + 44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44201 + 44202 + 44203 + 44204 + 44205 + 44206 + 44207 + 44208 + 44209 + 44210 + 44301 + 44302 + 44303 + 44304 + 44305 + 44306 + 44307 + 44308 + 44309 + 44310 + 44401 + 44402 + 44403 + 44404 + 44405 + 44406 + 44407 + 44408 + 44409 + 44410 + 44501 + 44503 + 44504 + 44505 + 44506 + 44507 + 44508 + 44509 + 44601 + 44603 + 44604 + 44605 + 44606 + 44607 + 44608 + 44609 + 44701 + 44703 + 44704 + 44705 + 44706 + 44707 + 44708 + 44709 + 44801 + 44803 + 44804 + 44805 + 44806 + 44807 + 44808 + 44809 + 44901 + 44903 + 44904 + 44905 + 44906 + 44907 + 44908 + 44909 + 45001 + 45003 + 45004 + 45005 + 45006 + 45007 + 45008 + 45009 + 45101 + 45103 + 45104 + 45105 + 45106 + 45107 + 45108 + 45109 + 45201 + 45203 + 45204 + 45205 + 45206 + 45207 + 45208 + 45209 + 45301 + 45303 + 45304 + 45305 + 45306 + 45307 + 45308 + 45309 + 45401 + 45403 + 45404 + 45405 + 45406 + 45407 + 45408 + 45409 + 45502 + 45503 + 45504 + 45505 + 45506 + 45507 + 45508 + 45509 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45605 + 45606 + 45607 + 45608 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45705 + 45706 + 45707 + 45708 + 45801 + 45802 + 45803 + 45804 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45814 + 45815 + 45816 + 45817 + 46001 + 46002 + 46003 + 46004 + 46005 + 46006 + 46007 + 46101 + 46102 + 46103 + 46104 + 46105 + 46106 + 46107 + 46201 + 46202 + 46203 + 46204 + 46205 + 46206 + 46207 + 46301 + 46302 + 46303 + 46304 + 46305 + 46306 + 46307 + 46401 + 46402 + 46403 + 46404 + 46405 + 46406 + 46407 + 46501 + 46502 + 46503 + 46504 + 46505 + 46506 + 46507 + 46601 + 46602 + 46603 + 46604 + 46605 + 46606 + 46607 + 46701 + 46702 + 46703 + 46704 + 46705 + 46706 + 46707 + 46801 + 46802 + 46803 + 46804 + 46805 + 46806 + 46807 + 46901 + 46902 + 46903 + 46904 + 46905 + 46906 + 46907 + 46908 + 47002 + 47003 + 47004 + 47005 + 47006 + 47007 + 47008 + 47102 + 47103 + 47104 + 47105 + 47106 + 47107 + 47201 + 47202 + 47203 + 47204 + 47205 + 47206 + 47207 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47306 + 47307 + 47308 + 47701 + 47801 + 47802 + 47803.
Объем просроченной задолженности для целей рейтинга рассчитывался как сумма строк из той же отчетности:
20317 + 20318 + 32401 + 32402 + 40310 + 45801 + 45802 + 45803 + 45804 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45814 + 45815 + 45816 + 45817.
Ссудный портфель физических лиц для целей рейтинга – это сумма следующих строк:
45502 + 45503 + 45504 + 45505 + 45506 + 45507 + 45508 + 45509 + 45701 + 45702 + 45703 + 45704 + 45705 + 45706 + 45707 + 45708 + 45815 + 45817, при этом просроченная задолженность по данным кредитам рассчитывалась как строки 45815 + 45817
Ссудный портфель некредитных организаций для целей рейтинга определялся суммированием следующих строк оборотной ведомости (форма 101):
44601 + 44603 + 44604 + 44605 + 44606 + 44607 + 44608 + 44609 + 44701 + 44703 + 44704 + 44705 + 44706 + 44707 + 44708 + 44709 + 44901 + 44903 + 44904 + 44905 + 44906 + 44907 + 44908 + 44909 + 45001 + 45003 + 45004 + 45005 + 45006 + 45007 + 45008 + 45009 + 45201 + 45203 + 45204 + 45205 + 45206 + 45207 + 45208 + 45209 + 45301 + 45303 + 45304 + 45305 + 45306 + 45307 + 45308 + 45309 + 45401 + 45403 + 45404 + 45405 + 45406 + 45407 + 45408 + 45409 + 45601 + 45602 + 45603 + 45604 + 45605 + 45606 + 45607 + 45608 + 45806 + 45807 + 45809 + 45810 + 45812 + 45813 + 45814 + 45816 + 46501 + 46502 + 46503 + 46504 + 46505 + 46506 + 46507 + 46601 + 46602 + 46603 + 46604 + 46605 + 46606 + 46607 + 46801 + 46802 + 46803 + 46804 + 46805 + 46806 + 46807 + 46901 + 46902 + 46903 + 46904 + 46905 + 46906 + 46907 + 46908 + 47102 + 47103 + 47104 + 47105 + 47106 + 47107 + 47201 + 47202 + 47203 + 47204 + 47205 + 47206 + 47207 + 47301 + 47302 + 47303 + 47304 + 47305 + 47306 + 47307 + 47308
Объем просроченной задолженности по ссудам некредитным организациям для целей рейтинга рассчитывался как сумма строк:
45801 + 45802 + 45803 + 45804 + 45805 + 45806 + 45807 + 45808 + 45809 + 45810 + 45811 + 45812 + 45813 + 45814 + 45816
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА-Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
