На начало 2011 года российский банковский сектор накопил большой объем избыточной ликвидности, что выражается в высоких показателях соответствующих нормативов. Результаты рейтинга, подготовленного экспертами "РИА-Аналитика", свидетельствуют о том, что ликвидность в банковской системе России распределена относительно равномерно и число банков с низкими значениями нормативов ликвидности не велико. Несмотря на общую благоприятную ситуацию у ряда банков выявлены нарушения обязательных нормативов ликвидности.
Рейтинг банков по нормативам текущей и мгновенной ликвидности на 1 января 2011 года
Центр экономических исследований "РИА-Аналитика" на основе данных ЦБ РФ составил рейтинг банков России по значению нормативов ликвидности (норматив мгновенной ликвидности – Н2, и норматив текущей ликвидности – Н3). В данном рейтинге представлены данные по 873 банкам, раскрывшие свою отчетность по формам №134 и №135 на сайте ЦБ РФ на 1 января 2011 года.
По оценкам экспертов "РИА-Аналитика", на 1 января 2011 года в банковской системе России накопилось порядка 2-3 млрд. руб. свободной ликвидности, в том числе из-за сезонного фактора (значительные бюджетные расходы в декабре каждого года). На большой объем свободной ликвидности также указывает высокое положительное значение сальдо операций Банка России. На 11 января 2011 года положительное сальдо составило 589 млрд. руб., а в среднем за январь 2011 года – 360 млрд. руб. Для сравнения в кризисном 2009 году в среднем сальдо операций Банка России было отрицательным (-100 млрд. руб.). Объем средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России в январе 2011 года составил в среднем 890 млрд. руб.
Нормативы ликвидности банков так же находятся на высоком уровне, а для некоторых банков даже на очень высоком. Анализ показал, что распределение банков по значению норматива ликвидности относительно равномерное, как по крупным банкам, так и по небольшим. Средние значения мгновенной и текущей ликвидностей по банковской системе существенно превышают минимально допустимые значения.
Анализ данных в региональном разрезе показал, что банки московского региона и Москвы в частности характеризуются более высокими нормативами ликвидности, чем в среднем по стране, что, скорее всего, говорит о лучшем доступе этих банков к фондированию.
На 1 января 2011 года всем представленным в рейтинге банкам удалось соблюсти требования ЦБ по значению нормативов. Однако в декабре нарушители все же были. Норматив мгновенной ликвидности нарушали два банка – ОАО "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК" и АКБ "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)". У этих банков нарушение наблюдалось в течение 2 и 1 дня в декабре соответственно, что не критично, так как за 30 операционных дней допускается нарушение в течение 5 дней.
В свою очередь три банка нарушали в декабре 2010 года норматив текущей ликвидности. Среди нарушителей обнаруживается один из крупнейших банков России – ОАО "УРАЛСИБ". В декабре у него были нарушены нормативы текущей ликвидности на три внутримесячные даты. Причиной стало сокращение объема срочных депозитов, скомпенсированное в дальнейшем погашением кредитов рядом компаний. Кроме УРАЛСИБа также в декабре один раз "проштрафился" ЗАО АКБ "Тексбанк" и целых 6 дней наблюдались нарушения у ОАО Удмуртинвестстройбанк. У последнего банка также были значительные проблемы с достаточностью капитала в декабре месяце (см. рейтинг банков по нормативу достаточности капитала).
Из всех анализируемых банков на 1 января 2011 года 10 имели очень низкие (менее 20%) значения норматива мгновенной ликвидности. Кроме того, еще 40 банков продемонстрировали значения данного норматива в диапазоне 20-30%. Анализ банков по нормативу текущей ликвидности выявил, что у 70 банков значение данного норматива находится на невысоком уровне (14 банков вообще имеют значение данного норматива меньше 55% при требовании больше 50%). Сопоставив значения обоих нормативов у банков, можно отметить, что 14 банков испытываю дефицит, как мгновенной, так и текущей ликвидности: ОАО АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК", ОАО "Белгородпромстройбанк", ОАО "УРАЛСИБ", БАНК "СОФРИНО" (ЗАО), ЗАО АКБ "ГАЗБАНК", ОАО "СИБНЕФТЕБАНК", ООО КБ "Профит Банк", КБ "АКЭФ-БАНК" (ООО), КБ "НМБ" ООО, ООО КБ "Монолит", КБ "МИКО-БАНК" ООО, ООО КБ "НР Банк", ОАО "АБ Финанс Банк", ЗАО "ЗАТО-банк". Ретроспективный анализ выявил, что данные банки демонстрируют невысокие значения нормативов ликвидности на протяжении последнего времени, а следовательно, результат на 1 января 2011 не является случайностью.
Довольно большое количество банков, включенных в рейтинг, имеют очень высокие нормативы ликвидности. Отчасти это объясняется тем, что из-за окончания финансового года и большого числа праздничных дней в начале января на начало года у банков объем ликвидности возрастает. С другой стороны, фактором, объясняющим высокие показатели ликвидности, также выступает низкий уровень активных операций у ряда банков. Так, например, лидером рейтинга стал ООО "Фольксваген Банк РУС". Столь высокие значения нормативов у данного банка объясняются тем, что лицензия банком была получена только в третьем квартале 2010 года, и скорее всего, средства акционеров еще не были размещены в активы.
У других банков - лидеров рейтинга ситуация так же определялась наличием большого объема ликвидных активов при ограниченном объеме коротких обязательств.
Все данные указывают, что в целом проблем с ликвидностью у российских банков в ближайшее время ждать не стоит, однако в 2011 году показатели ликвидности, скорее всего, продемонстрируют тенденцию к снижению из-за вероятного увеличения кредитной активности.
В данный рейтинг включены российские банки, которые публикуют формы отчетности №134 и №135 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Письмом Банка России от 25.05.2010 № 72-Т. Ряд российских банков, в том числе крупнейших, не включены в рейтинг по причине того, что их отчетность по формам №134 и №135 не приведена на сайте ЦБ РФ.
Настоящий рейтинг отражает позиции банков по нормативам мгновенной и текущей ликвидности, рассчитанных согласно Инструкции Банка России № 110-И самими банками и выраженных в значениях нормативов Н2 и Н3, опубликованных на сайте ЦБ РФ.
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования.
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней.
Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости банков, входящих в рейтинг. РИА-Новости не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.
