О прогнозах ЦБ относительно роста просрочки банков по кредитам, результатах последних стресс-тестов многом другом в интервью РИА Новости рассказа директор Департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Юрьевич Симановский.
- Каковы результаты последних стресс-тестов (последние были максимум на 1 июня)? По-прежнему ли ЦБ проводит их раз в месяц или реже?
- В 2009 году стресс-тесты проводились Департаментом банковского регулирования и надзора ежемесячно или раз в два месяца, кроме последнего квартала, когда ситуация явно стабилизировалась и какая-либо целесообразность столь частого проведения стресс-тестов отпала.
Последний стресс-тест (по отчетности на 01.10.2009г.) дал несколько более благоприятные результаты, чем ранее проведенные, хотя стресс-тест – он и есть стресс-тест. Благостных результатов он дать по определению не может. Кроме того, если результаты стресс-тестов на достаточно коротком временном отрезке существенно разнятся, то это, на мой взгляд, скорее всего, должно свидетельствовать о каких-то проблемах с методологией их проведения. Ведь любой стресс-тест проводится в целях оценки соответствующих параметров (например, потерь) в случае «шокового», т.е. крайне негативного и потому маловероятного развития событий. Вряд ли представление о «шоке», если оно исходно корректное, может существенным образом меняться. С точки зрения техники наш стресс-тест использует стандартную методику и базируется на оценке волатильности (возможного разброса) значений избранного параметра, а именно, величины потерь, вокруг его средних значений за достаточно длительный исторический период. Вообще говоря, эта методика требует данных как минимум за полный экономический цикл, а лучше два цикла и более. До кризиса мы такой базой данных не располагали. Сейчас данные за полный экономический цикл у нас есть. Как говорится, не было бы счастья…Так или иначе для расчетов используются данные за многие годы, отражающие кардинально различные экономические ситуации (экономический подъем - спад). Очевидно, информация за месяц и даже за несколько месяцев, картину существенно менять не должна, особенно если процессы идут достаточно «гладко» и продолжают некий тренд. Так что наши неусыпные бдения со стресс-тестированием в 2009 году были обусловлены, скорее, повышенной осторожностью и общей «мобилизационной готовностью», нежели реальной необходимостью. С точки зрения практической полезности 2-х тестов в год, даже кризисный, было бы вполне достаточно. Впрочем, лучше перебдеть, особенно в сложной ситуации…
Наверное, стоит еще добавить, что стресс-тесты иногда путают с прогнозами. При кризисном развитии событий между указанными оценками, действительно, может быть сходство, поскольку в фазе кризиса прогноз базируется на реализованном стрессе. В целом же это разные аналитические инструменты. Стресс-тест нужен для определения мер на «пожарный случай», включая определение источников компенсации масштабных потерь и/или пополнения ликвидности вследствие реализации маловероятных и не определенных во времени, но в принципе возможных событий. Прогноз всегда касается четко определенных временных перспектив и должен представлять картину (или несколько альтернативных картин) как раз исходя из наиболее вероятных сценариев развития событий, давая тем самым пищу для возможных размышлений о необходимости его (развития) корректировки.
- Банкиры прогнозируют рост просрочки к середине 2010 года до 15% кредитного портфеля. Каков прогноз ЦБ?
Прежде всего, сейчас очень неподходящее время для прогнозов. Как правило, прогнозы базируются на сложившемся тренде, а сейчас как раз наступает время перемен с ожидаемым переломом тенденций. Кстати, «клевок» темпов роста просроченной задолженности в область отрицательных значений, подобный тому, который был на 01.10.2009 года, вполне возможен и на 01.01.2010 года. Что касается собственно прогноза, то за весь Центральный банк не скажу, а лично у меня два прогноза возможного развития событий – по тренду и по ощущению.
По тренду к середине 2010 года объем «показанной» банками просроченной задолженности может составить по РСБУ около 7% кредитного портфеля. Если к этому прибавить 1 – 2% «декретной» просрочки, официально не показываемой до 01.07.2010 банками в соответствии с Указанием Банка России от 23.12.2008 № 2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», а также добавить еще 1 – 2% скрытой просрочки, то кругом – опять же по тренду – может набежать 9 - 11% от портфеля. Теперь о личном. Как я уже говорил, есть основания ожидать в первом полугодии 2010 года перелома тенденций. С учетом этого по моему ощущению на середину 2010 года уровень просроченной задолженности будет вряд ли больше, чем на начало года, думаю 4 - 5% от портфеля. С обозначенными выше «досчетами» это может составить 7 – 8% по РСБУ, т.е. порядка 15% в переводе на МСФО. Много, но привычно. По мере оживления экономики груз проблем должен ослабевать.
- Какова доля кредитов четвертой и пятой группы в общем объеме ссудной задолженности на последнюю отчетную дату? Какой Вы ожидаете его динамику в 2010 году?
- Здесь примерно такая же картина, что и по предыдущей теме, обусловленная, с одной стороны, трендом, с другой, ожиданиями постепенного улучшения ситуации.
На начало 2010 года уровень кредитов 4 и 5 категории в общем объеме ссудной задолженности оценивается в 10%. «Трендовый» консервативный прогноз на середину 2010 года дает 12 – 13% портфеля со среднемесячными темпами роста этих кредитов около 4%. Прогноз исходя из качественного понимания ситуации – в районе 10% портфеля со среднемесячными темпами роста – 1 – 2%.
- Какими темпами будут расти резервы на возможные потери по ссудам? Может ли в следующем году объем резервов стать ниже размера просрочки? Если есть такая угроза, не станет ли ЦБ вводить специальный норматив покрытия?
Здесь ожидания несколько иные.
Полагаю, что резервы на возможные потери по ссудам в первом полугодии 2010 года будут расти в общем и целом «затухающими», но достаточно заметными темпами. В консервативном варианте прогноза эти темпы могут составить порядка 4% в месяц.
Объем резервов не должен стать меньше величины просроченной задолженности. Про цифры говорили. А суть здесь простая. Основные проблемы с кредитами (заемщиками) вскрылись в 2008 – 2009 гг. Поэтому каких-то фундаментально плохих новостей вроде «большого взрыва» невозвратов ждать неоткуда. В целом по системе процессы оценки активов и работы с «плохими» долгами носят вполне управляемый характер. Об этом, в частности, свидетельствует стабильное, начиная с данных на 01.05.2009 года соотношение РВПС и просроченной задолженности: в основном 1,6 – 1,7 в пользу РВПС. То есть «задел» у РВПС по отношению к объему просроченной задолженности весьма внушительный – и шансов его каким-то образом «отыграть» у просрочки, на мой взгляд, нет. Здесь, видимо, стоит добавить, что соотношение РВПС и просрочки в условиях «мирного времени» еще более «прорезервное». До кризиса это соотношение было не меньше 2,5:1. Так что по мере отступления кризиса в среднесрочной перспективе «отрыв» РВПС от просрочки должен увеличиваться. Возможно, соответствующая тенденция проявится уже в первом полугодии текущего года. Кроме того, в любом случае соотношение этих показателей не говорит непосредственно о наличии какой-то угрозы. Впрочем, и об отсутствии тоже не говорит. Возьмите функционирующие банки. Разброс этого соотношения по ним весьма велик. Помимо профиля деятельности это зависит от политики учета просроченной задолженности и политики создания резервов. Кто-то придерживается более консервативных подходов, что мне лично представляется более разумным, кто-то менее консервативных. Но до тех пор, пока эти подходы не выходят за рамки существующих нормативных требований, это внутренний вопрос управления банком. Так что информация носит не медицинский характер, а статистический, аналитический и используется для оценки ситуации в отрасли и для определения банков, с которыми должна быть проведена дополнительная работа по «выяснению обстоятельств».
Что касается «нормативов», то они определены Положением Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности», и главный вопрос не в установлении каких-то дополнительных норм по созданию резервов, а в контроле за соблюдением установленных. Это не значит, конечно, что требования по созданию резервов не будут развиваться. Будут, разумеется (хотя и не по линии «норм покрытия»). Тем не менее, на мой взгляд, основная тема здесь носит не методическое, а практическое звучание. Кризис, в частности, показал, что подходы к формированию резервов под потери в фазе экономического роста должны быть существенно более консервативными. Чтобы потом не было мучительно больно…
- Может ли ЦБ до конца года срезать банкам лимиты по беззалоговому кредитованию путем уменьшения коэффициентов?
- Этот вопрос уже утратил актуальность.
- Каковы итоги деятельности уполномоченных представителей ЦБ, что стало виднее самому ЦБ и что говорят банки? Можно ли привести примеры (не называя имен) успешного сотрудничества?
- Введение института уполномоченных представителей расширило инструментарий банковского надзора и обеспечило Банку России большую прозрачность деятельности банков. Работа уполномоченных представителей в целом позволяет Банку России получать дополнительную актуальную информацию о деятельности банков, пользующихся средствами господдержки, в т.ч. информацию, характеризующую их финансовое положение и качество управления рисками. Это, в свою очередь, создает условия для повышения оперативности принимаемых надзорных решений. Если говорить более предметно, то наряду с изучением направлений использования банками средств господдержки, уполномоченными представителями совместно с подразделениями надзора осуществляется сбор и анализ информации, характеризующей изменение динамики и качества активов банков, в первую очередь, кредитных портфелей, портфелей ценных бумаг, состояние ликвидности и иных аспектов банковской деятельности исходя из риск-ориентированных подходов. Участие уполномоченных представителей Банка России в заседаниях коллегиальных органов управления позволяет лучшим образом «почувствовать» ситуацию в банке, в т.ч. понять и оценить систему и процедуры принятия значимых бизнес-решений. Что касается «сотрудничества», то я полагаю, что этот термин при всех его этимологических плюсах в данном случае все-таки не уместен. Речь идет о надзоре за банками, в рамках которого банки обязаны проявлять должную кооперативность. Не могу сказать, что все банки, в которые направлены уполномоченные представители, в равной степени кооперативны. Но отрицательный результат – тоже результат. Закрытость, некооперативность банка – это сигнал к повышению интенсивности надзора. Что касается ощущений банков, то в целом ряде случаев сами банки отмечают, что им повседневное общение с представителями надзорного органа тоже весьма полезно. Более того, иногда банки действительно хотели бы видеть уполномоченных представителей своими штатными сотрудниками – предложения о переходе на работу в банки нашим коллегам поступают. По вполне понятным причинам у нас отрицательное отношение к такому способу развития контактов банков и уполномоченных представителей Банка России и к их трансформации в «сотрудничество».
- ЦБ опасался роста непрофильных активов банков. Случилось ли это? Если да, то как велика беда, если нет, то чем это можно объяснить?
- Ответ будет дан чуть позже.
- ЦБ ввел за банками второй контур надзора? Насколько эта идея оказалась удачной? Нет ли желания вернуться к обсуждению возможности выделения надзора за крупными банками в отдельное подразделение (возможно на правах Департамента ЦА)?
- Можно, наверное, говорить о том, что второй контур надзора введен «в основном». Для полной и окончательной победы двухконтурной модели надзора нужно еще серьезно поработать – и нам, и нашим коллегам на территориях. Тем не менее, введение «второго контура», т.е. подключение к практическому надзору сотрудников Департамента банковского регулирования и надзора и объединение усилий сотрудников Банка России в центре и на местах, на мой взгляд, усилило систему надзора, прежде всего ее дистанционную составляющую, способствовало развитию контактов с руководством и владельцами банков «второго контура» (на сегодняшний день это порядка 280 банков). Кстати, развитию контактов регулятора с руководством и сотрудниками банков международная практика надзора придает в последнее время дополнительное значение. Помимо эффекта «двойной тяги» (территориальные учреждения + центральный аппарат) второй контур укрепил «надзорную вертикаль» и улучшил «контрольную среду» в системе надзора. Важно отметить, что введение второго контура надзора осуществляется в комплексе с иными мерами по всем направлениям надзорной деятельности (дистанционный надзор, инспектирование, лицензирование, работа с проблемными банками). В результате, по моей оценке, растет оперативность и качество надзорного реагирования на уровень рисков кредитных организаций, на проведение ими операций, требующих особого внимания. С другой стороны, сделать в самое ближайшее время предстоит очень много – это связано и с международными рекомендациями и с нашими собственными представлениями о том, каким должен быть эффективный банковский надзор с учетом уроков кризиса.
Что касается выделения надзора за крупными банками в отдельное подразделение, то я не думаю, что это позволит лучше решить стоящие задачи. На мой взгляд, оптимальной конструкцией надзора за крупнейшими банками в наших условиях является двухуровневый, «двухконтурный» надзор. Другой вопрос, что принципы риск-ориентированного надзора требуют распределения ресурсов надзора, в том числе пропорционально системной значимости банков. В этом плане, очевидно, надо и дальше усиливать внимание к деятельности крупнейших банков. Эту тему мы сейчас прорабатываем. В то же время в наших построениях и здесь речь идет об осуществлении надзора объединенными усилиями центрального аппарата и территорий.
