НКЦ повышает риск-защищенность моделей маржирования

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Национальный клиринговый центр (НКЦ) запустил базовый блок модели МААРС (Model for Adaptive Anti-Pro-Cyclicality), который предусматривает режим автоматизированного расчета и оценки состояния волатильности рынка на текущий момент и ближайшую перспективу, сообщил РИА Новости управляющий директор по рискам НКЦ Ринат Кирдань.

По его словам, модель предназначена для раннего предупреждения НКЦ о значительных изменениях волатильности различных классов активов, которые находятся в обеспечении в НКЦ.

"Такая информация, по нашим ожиданиям, предоставит участникам клиринга дополнительное время для своевременной реакции на изменения уровней маржирования в НКЦ", - пояснил Кирдань.

По его словам, внедрение модели МААРС является ответом НКЦ на решение системной проблемы процикличности моделей маржирования у центральных контрагентов, которая обострилась в связи с пандемией.

«

"НКЦ планирует использование данной модели в рамках развития технологии расчета индикативных ставок риска, что, в свою очередь, позволит усилить рискозащищенность участников клиринга и, особенно, инвесторов-физических лиц, динамичный приток которых на финансовый рынок наблюдается в последние годы", – заключил Кирдань.