МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба ПСБ. ПСБ стал стратегическим партнером крупнейшего ежегодного профессионального события в области управления банковскими рисками - Russia Risk Conference 2020, которое проходило 17 и 19 ноября в режиме онлайн.
На конференции участники обсудили готовящиеся со стороны Банка России изменения в рисковом регулировании, влияние COVID-19 на управление рисками и пути выхода из пандемии, а также вопросы стратегического управления рисками.
Спикерами мероприятия стали представители Банка России, отечественных и иностранных кредитных организаций, крупнейших вузов страны, российских и зарубежных компаний сферы риск-менеджмента и др. Со стороны ПСБ в конференции приняли участие руководитель по валидации Михаил Помазанов, начальник отдела контроля операций на финансовых рынках Александр Петровых и управляющий менеджер группы по валидации Татьяна Ерофеева.
Михаил Помазанов дал мастер-класс на тему "Валидация эффективности риск-менеджмента розничного портфеля", где представил новый практический подход к оценке эффективности действующих политик риск-менеджмента и инструментов принятия решений по отбору заемщиков в различных массовых сегментах кредитования.
Метод основан на количественной оценке качества одобрения розничных кредитных сделок на основании статистических данных об уровне отказа клиентов, обратившихся в банк, уровне внутреннего дефолта и кредитного риска на рынке в целом. Также он дал рекомендации по отработке типовых причин слабости оценок эффективности политики риск-менеджмента в розничном бизнесе. Так, в случае, если среди одобренных банком клиентов значительная часть оставляет предложение невостребованным или уходит в другую кредитную организацию, а принявшие предложение заемщики оказываются ниже качеством, чем в среднем по одобренным, необходимо сегментировать одобренных клиентов по качеству, предлагая лучшим из них наиболее выгодные условия. В случае отсутствия повышения уровня коммерческой эффективности розничного кредитования следует проводить регулярную валидацию качества решений риск-менеджмента, скоринговых карт, уровней стоп-сигналов и других показателей, а также внедрить для соответствующих подразделений мотивационную систему по повышению эффективности процесса кредитования.
Метод основан на количественной оценке качества одобрения розничных кредитных сделок на основании статистических данных об уровне отказа клиентов, обратившихся в банк, уровне внутреннего дефолта и кредитного риска на рынке в целом. Также он дал рекомендации по отработке типовых причин слабости оценок эффективности политики риск-менеджмента в розничном бизнесе. Так, в случае, если среди одобренных банком клиентов значительная часть оставляет предложение невостребованным или уходит в другую кредитную организацию, а принявшие предложение заемщики оказываются ниже качеством, чем в среднем по одобренным, необходимо сегментировать одобренных клиентов по качеству, предлагая лучшим из них наиболее выгодные условия. В случае отсутствия повышения уровня коммерческой эффективности розничного кредитования следует проводить регулярную валидацию качества решений риск-менеджмента, скоринговых карт, уровней стоп-сигналов и других показателей, а также внедрить для соответствующих подразделений мотивационную систему по повышению эффективности процесса кредитования.
Александр Петровых представил доклад "Построение кривых доходности облигаций на низколиквидных рынках". В выступлении он отметил, что большинство классических и наиболее известных моделей построения кривых доходности облигаций – модели Васичека, Кокса-Ингерсолла-Росса, Халла-Уайта – предполагают наличие полного набора ценовых данных на каждый момент времени. Однако возникают серьезные проблемы, когда они применяются на рынках с редкими или зашумленными данными о торговых сделках, результирующие кривые доходности получаются искаженными или слишком волатильными. Низкая ликвидность характерна и для российского рынка облигаций. Она выражается в нерегулярности сделок по имеющимся в обращении выпускам, а также в нерепрезентативности отдельных значений доходности. Для решения данной проблемы спикер предлагает использовать метод оценки временной структуры доходности облигаций, основанный на динамической модели уравнений пространства состояний с использованием фильтра Калмана. Этот метод позволяет модифицировать классические модели построения кривых доходности таким образом, чтобы получать адекватные оценки кривых, в том числе, в торговые дни с редкими или аномальными данными о торговых сделках.
Татьяна Ерофеева выступила на тему "Практика и специфика количественной валидации моделей оценки кредитных рисков". Она отметила, что основная цель валидации кредитных рисков – аттестация действующей в банке рейтинговой системы и подтверждение точности количественных оценок параметров риска. При этом отличительной особенностью внутренней банковской валидации является необходимость не только протестировать предложенные разработчиком модели, но и предложить альтернативные варианты их построения, повышающие эффективность и точность оценки рисков. В докладе она рассмотрела основные тесты, проводимые в рамках количественной валидации моделей кредитных рисков, показатели, характеризующие качество построенной модели, и на примере показала дискриминационную способность финансовых показателей в различных отраслях. Помимо этого был представлен практический пример и дана интерпретация причин снижения мощности рейтинговой системы в условиях секвестированной выборки банковского портфеля, а также предложены рекомендации относительно подходов к построению и калибровке моделей PD PIT и PD TTC. В рамках выступления также была представлена целевая декомпозиция рейтинговых моделей в зависимости от текущей ситуации в экономике.
Nataliya Nikolaevna Biyanova/External Relations/PSBank/Ru, Tatyana Aleksandrovna Ilyuchenko/External Relations/PSBank/Ru, Nadezhda Vladimirovna Dukhlenkova/Public.
Nataliya Nikolaevna Biyanova/External Relations/PSBank/Ru, Tatyana Aleksandrovna Ilyuchenko/External Relations/PSBank/Ru, Nadezhda Vladimirovna Dukhlenkova/Public.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
