Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Кредитно-дефолтные свопы могут получить российские стандарты

Читать ria.ru в
CDS, или кредитно-дефолтный своп, - производный финансовый инструмент, который представляет собой контракт на какую-либо долговую бумагу с учетом риска дефолта по ней.

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости/Прайм. Совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) утвердил стандарты контрактов CDS (кредитно-дефолтных свопов), На днях они будут отправлены в ЦБ для ознакомления, пишет во вторник газета "Коммерсант".

CDS, или кредитно-дефолтный своп, — производный финансовый инструмент, который представляет собой контракт на какую-либо долговую бумагу с учетом риска дефолта по ней. CDS выпускается компанией или банком за премию и гарантирует, что кредитное обязательство или облигационный заем будут погашены, если не эмитентом облигации, то эмитентом CDS.

Здание Центробанка РФ. Архивное фото
ЦБ РФ до 31 января продлил лимит по операциям валютного свопаЛимит операций "валютный своп" был введен с 11 ноября на уровне 2 миллиардов долларов в день, а с 19 декабря он составляет 10 миллиардов долларов.

Стандарты, которые есть в распоряжении газеты, разрабатывались совместно НАУФОР, Ассоциацией российских банков и Национальной валютной ассоциацией. С момента опубликования на сайте НАУФОР стандарты вступят в силу. Это означает, что предположительно до конца месяца участники российского рынка смогут структурировать CDS в соответствии со стандартами, что позволит регулировать сделки с ними в российском правовом поле.

В настоящий момент на международном рынке торгуются CDS на российские суверенные и корпоративные долговые бумаги. Российские банки и сейчас совершают сделки с CDS на основании своих собственных форм, но, по словам участников рынка, в основном по английскому праву, отмечает издание.

"Объем заключенных сделок оценить сложно, так как они совершаются на внебиржевом рынке. Однако CDS, в том числе и на наиболее ликвидные российские облигации, довольно часто используются профучастниками, например, в качестве компонента структурных продуктов", — говорит управляющий партнер FinEx ETF Олег Янкелев, которого цитирует газета.

На Западе CDS появились в середине 1990-х годов и довольно быстро превратились в спекулятивные инструменты. По оценкам International Swaps and Derivatives Association, объем мирового рынка CDS к 2007 году достиг 62,2 триллиона долларов. После кризиса 2008 года он сократился до 38 триллионов долларов. Рынок CDS внес лепту в развитие мирового финансового кризиса. Когда на рынке начались массовые дефолты по облигациям с высокими рейтингами, не все эмитенты CDS смогли расплатиться по обязательствам.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала