БРЮССЕЛЬ, 18 мар - РИА Новости, Мария Князева. Новые стресс-тесты банков Евросоюза будут включать оценку состояния банков при ухудшении не только ситуации в экономике, но и на рынке суверенных облигаций, результаты могут быть опубликованы в середине июня текущего года, свидетельствует сообщение Европейской банковской организации, проводящей тесты.
"Неблагоприятный сценарий развития событий (в который будут поставлены банки при тестировании), разработанный ЕЦБ, более суровый, чем при стресс-тестах 2010 года в плане отклонения от базовых прогнозов и вероятности воплощения в жизнь. Он включает заметное ухудшение главных макроэкономических параметров, таких как ВВП (...), безработица и цены на жилье. Этот сценарий также включает специфические суверенные стрессы в ЕС, ведущие к дальнейшему падению цены на некоторые облигации Союза с уровней (...) конца 2010 года", - говорится в сообщении.
Тесты пройдут с марта по июнь, результаты будут опубликованы в середине июня текущего года, говорится в сообщении.
Европейская банковская организация будет проводит тесты совместно с Европейским центральным банком, национальными надзорными органами стран ЕС и Европейским советом по системным рискам.
Тесты оценят состояние ключевого капитала первого уровня (core tier 1 capital), включающего акции и нераспределенную прибыль. Этот показатель уже, чем использовавшийся при тестах в 2010 году, когда оценке подвергался tier 1 capital, включающий также резервы, свидетельствует сообщение.
Тесты будут проведены на основе результатов деятельности банков по итогам 2010 года. При этом сценарий развития ситуации рассматривает перспективу текущего и следующего годов.
Оценке подвергнется группа банков (в целом, по составу схожая с тестами 2010 года), чьи активы составляют 65% активов всей системы в Евросоюзе, и как минимум 50% активов каждой страны-члена ЕС.
Базовый сценарий
Основной сценарий развития событий в Евросоюзе, отклонения от которого стали основной для стресс-тестов, основан на осенних прогнозах Еврокомиссии.
Сценарий предполагает рост ВВП ЕС на 1,7% в 2011 году и на 2% - в 2012 году, а еврозоны - на 1,5% и 1,8% соответственно. Инфляция может составить 2,1% в 2011 году и примерно 1,75% в 2012 году в ЕС, а в еврозоне - 1,75% как в 2011, так и в 2012 году. ЕК уже повысила свои прогнозы по инфляции и ВВП в первом квартале текущего года.
Базовый сценарий стресс-тестов прогнозирует безработицу на уровне 9,5% в 2011 году и около 9% - в 2012 году. Дефицит бюджета составит примерно 5% ВВП в текущем году и 4,25% - в следующем.
Согласно исходным данным этого сценария, соотношение американской валюты к единой европейской достигнет 1,39 доллара за евро в 2011 году и останется стабильным в 2012 году против уровня в 1,33 доллара за евро в 2010 году.
Ухудшенный сценарий
Неблагополучное развитие ситуации в экономике, на устойчивость к которому будут тестироваться европейские банки, также охватывает 2011 и 2012 годы. Набор его шоков в основном связан с нынешним кризисом суверенного долга в еврозоне, а также со спросом в мировой экономике и обесценением доллара ко всем валютам.
Он предполагает, что ВВП в ЕС сократится в 2011 году на 0,4%, а в 2012 году его рост будет нулевым, в еврозоне сокращение экономики составит 0,5% и 0,2% соответственно. Инфляция в ЕС может составить 1,5% и 0,5% в текущем и следующем годах, а в еврозоне - 1,3% и 0,6%. Уровень безработицы в Союзе - 10,0% и 10,5%, а зоне евро - 10,3% и 10,8%.
В сценарий заложен скачек доходностей долгосрочных суверенных бондов в первом квартале 2011 года. В целом за 2011 и 2012 годы закладывается рост доходность по сравнению с базовым сценарием на 75 процентных пункта в еврозоне и на 66 пункта - в ЕС.
"Доходность бондов материализуется полностью в первом квартале ухудшенного сценария", - говорится в сообщении.
Кризис суверенных долгов продолжается в ЕС уже более года, власти региона пока не выработали эффективных мер по его преодолению. Кризис уже привел к необходимости спасать от дефолта Грецию (страна получила одобрение на финподдержку в 110 миллиардов евро от ЕС и МВФ в середине прошлого года). Проблемы банковской системы в сочетании с неблагоприятной ситуацией на рынке госдолга заставили Ирландию обратится за помощью к ЕС и МВФ (она была одобрена в размере до 85 миллиардов евро зимой прошлого года).
Стресс-тесты банков направлены на оценку устойчивости как отдельных институтов, так и системы в целом к ухудшению ситуации в экономике и финансовой системе ЕС и мира.
Последние тесты, результаты которых были опубликованы в конце июля прошлого года, оценили состояние 91 крупнейшего банка региона. Как оказалось, лишь семь банков ЕС "провалили" экзамен, и в случае значительного ухудшения ситуации в экономике им понадобится докапитализация в размере 3,5 миллиарда евро. В частности, коэффициент капитала первого уровня при негативном сценарии оказался ниже требуемых 6% лишь у германского Hypo Real Estate Holding, греческого Agricultural Bank of Greece и у пяти испанских банков.
Власти Союза рассматривают возможность регулярного проведения стресс-тестов банковской системы ЕС.
