Межбанковские отношения: система доверия между банками. Справка

Сущность банковской системы во многом определяется взаимодействием ее участников, то есть межбанковскими отношениями, которые возникают у кредитных организаций по поводу привлечения и размещения денежных средств, проведения расчетов, реализации других банковских услуг и пр. и, по сути, представляют собой отношения по поводу их взаимодействия в финансово-кредитном механизме экономики.

Фундамент, на котором стоит банковский сектор любой страны, - это доверие, которое должно быть не только между банками и Центральным банком, но и между самими банками, а также между кредиторами, клиентами и банками.

В силу специфики проведения банковских операций по привлечению и размещению средств у любого банка время от времени возникает излишек или недостаток ресурсов. Проблема перераспределения ресурсов может быть успешно решена банками на межбанковском кредитном рынке. Именно предоставление межбанковского кредита является признаком доверия банков друг к другу.

Межбанковский кредит представляет собой денежные ресурсы, размещаемые или привлекаемые коммерческими банками друг у друга в форме кредитов или депозитов. Как правило, данный вид ссуды носит краткосрочный характер, обеспечением выступают ценные бумаги: акции, векселя, государственные долговые обязательства.

Межбанковский кредит, по сравнению с другими видами привлеченных средств, обладает существенным преимуществом, так как к данным обязательствам (включая начисленные проценты) не применяются обязательные резервные требования, и вся сумма полученного межбанковского кредита может быть использована для доходных вложений.

Отличительной характеристикой межбанковского кредитования является оперативность и универсальность. В начале 90-х годов XX века, на заре развития рынка, банки кредитовали друг друга длинными деньгами: обычным делом были межбанковские кредиты на три-шесть месяцев. На надежность банка-заемщика большого внимания также никто не обращал. Это привело к тому, что в 1995 году разразился кризис, когда многие банки-заемщики не смогли расплатиться по межбанковским кредитам, а результатам стал паралич всей банковской системы: в банках зависли платежи десятков тысяч российских предприятий. Это привело к пересмотру отношений в сфере межбанковского кредитования: сроки кредитования сократились, надежность партнера стала одним из важнейших факторов при решении вопроса о предоставлении кредитов.

После дефолта 1998 года рынок межбанковского кредитования (МБК)восстанавливался несколько лет и достиг очередного расцвета к 2003 году. К этому времени сложилась структура в виде пирамиды, на вершине которой было примерно два десятка банков, имеющих избыточную ликвидность, так называемый первый эшелон. Ниже находилось около полусотни банков второго эшелона, а основание пирамиды - третий эшелон  - составляли около сотни банков нетто-заемщиков. Банки первого эшелона открывали друг на друга и на второй эшелон, как правило, чистые (без обеспечения) кредитные линии, банки второго эшелона (которые тоже часто выступают в роли кредиторов), в свою очередь, имели чистые кредитные линии и на первый, и на третий эшелон. После летнего кризиса 2004 года эта пирамида распалась.

Современный рынок МБК характеризуется сильной сегментированностью, число банков второго и третьего эшелонов существенно сократилось. Крупные банки и нерезиденты работают преимущественно между собой, и только у некоторых из них сохраняются небольшие лимиты на банки второго эшелона.

В настоящее время активное участие в межбанковском кредитовании принимает Банк России. Банк России выдает кредиты только под залог государственных ценных бумаг, векселей или права требования по кредитным договорам первоклассных заемщиков коммерческих банков.

Процентные ставки по размещению и привлечению межбанковского кредита формируются на рынке, исходя из баланса спроса и предложения. На их уровень влияют такие факторы, как: остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций, ситуация на валютном рынке; ситуация на фондовом рынке; соотношение между спросом и предложением на денежные средства; экономическая и политическая ситуация в стране.

Банки, постоянно работающие на межбанковском рынке, как правило, заключают между собой соглашения о сотрудничестве. По каждому контрагенту банк рассчитывает лимит кредитования, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки.

Этот лимит представляет собой максимальную сумму долговых обязательств банка-заемщика перед банком-кредитором. В эту сумму входят прямые кредиты, облигации банка-заемщика, находящиеся на балансе банка-кредитора, гарантии на финансовые инструменты, выданные банком-заемщиком и купленные банком-кредитором. Расчет лимита межбанковского кредитования служит для определения величины допустимого риска, который банк может взять на себя, не ставя под угрозу собственное устойчивое функционирование.

Существует несколько способов расчета лимита кредитования. Наиболее часто используется подход, при котором лимит равен произведению собственного капитала банка-заемщика и специального синтетического коэффициента, отражающего финансовое положение банка-заемщика. Данный коэффициент рассчитывается самим банком-кредитором на основе оценки достаточности капитала, ликвидности баланса, рентабельности деятельности, качества активов, ресурсной базы.

Банк России применяет свою собственную методику оценки лимита риска, исходя из оценки финансового состояния коммерческого банка на основании заключения подразделения банковского надзора территориального учреждения, осуществляющего контроль за данным банком, отсутствия у банка просроченных обязательств и наличия достаточного обеспечения. Также при принятии решения о кредитовании рассматриваются среднедневные обороты на корреспондентском счете кредитной организации в Банке России за последние три месяца.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников