МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские банки укладываются в общие рекомендации по левериджу — соотношению между акционерным и заемным капиталом — в размере 3% в рамках "Базеля III", сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский.
При этом первый зампред назвал предусмотренный в качестве рекомендации размер левериджа в 3% "слишком щадящим уровнем". "Я думаю, что где-то 6%, на мой взгляд, леверидж должен быть, чтобы могли банки, которые проводят нормальную добросовестную политику, спокойно жить и работать", — отметил Симановский.
В случае реализации нормы о леверидже в настоящее время российские банки не испытали бы проблем, уверен Симановский.
"Я правда думаю, что может быть по мере того, как развитие ситуации пойдет — могут количественные рекомендации с левериджем поменяться, но в сторону более консервативного подхода, посмотрим. И если это произойдет, то возможно действительно банкам нужно будет готовиться", — добавил он.
Как ранее сообщал зампред ЦБ Михаил Сухов, с 1 января 2015 года банки должны будут публично раскрывать показатели банковского левериджа, а с 2018 года этот норматив станет элементом регулирования.
Следуя классическому определению, показатель левериджа определяется как соотношение между акционерным и заемным капиталом, и, соответственно, позволяет оценить, насколько хозяйственное предприятие или финансовая организация располагает собственными средствами для осуществления деятельности, а также определить степень ее устойчивости.
Исторический экскурс
В области банковского регулирования применение такого рода показателя имеет свою историю. В частности, в начале XX века регулирующими органами США было установлено требование, согласно которому сумма депозитов в банке на 10% должна покрываться за счет капитала в целях поддержания устойчивости банков на случай массового оттока вкладов.
В 1940-х годах этому показателю на смену пришел другой показатель — отношение капитала к общей стоимости активов, поскольку именно состав и качество банковских активов являются главной причиной банкротств. Совершенствование данного показателя в дальнейшем привело к появлению применяемого в настоящее время в области банковского регулирования коэффициента достаточности капитала, характеризующего отношение капитала к активам, взвешенным по уровню риска, то есть оценка достаточности капитала в данном случае осуществляется на основе "сокращенного" объема активов, исходя из уровня риска по ним.
При подведении первых итогов финансового кризиса 2007-2009 годов международное сообщество пришло к соглашению о целесообразности введения в практику банковского регулирования дополнительного показателя оценки достаточности капитала, так называемого коэффициента левериджа (leverage ratio), основанного на определении соотношения капитала и полной стоимости активов, а также забалансовых позиций, без учета уровня рисков по ним.
